תרחישי עקומי ריבית

תרחישי קיצון מהווים טכניקה לניהול סיכונים המשמשת להערכת השפעותיו הפוטנציאליות של אירוע מסוים. באופן מסורתי, הדגש במבחני קיצון הוא על אירועים קיצוניים אך אפשריים. המשבר הפיננסי העולמי בשנת 2008 הדגיש את חשיבותם של תרחישי הקיצון היות ותוצאותיו של המשבר היו חמורות לעומת ההנחות שהיו נהוגות באותה העת ושהתבססו על היסטוריה קצרה. במאמר זה, נתמקד בתרחישי קיצון בעקומי הריבית וזאת בהתאם לפרקטיקה מקובלת לניהול סיכונים בתאגידים בנקאיים מובילים בישראל ובעולם.

למאמר המלא לחץ כאן